手法の調整・最終化
アラートの追加と少し数字を調整して勝率を上げて最終化しました。
**勝率は 52.37％**となります。「時間帯」や「曜日」など組み合わせてフィルタリングする。リスクリワードを変更してなどなど、すればもっと良くなります。もう少し勝率が高いほうがいいのですが、トレンドフォローの特徴がありますので、ロットの調整も可能そうです。
また、30pips 固定になっていますが、10 年～ 20 年前とボラティリティは異なりますから、ここ 3 ～ 5 年ぐらいにフォーカスして調整した方がいいでしょう。
RSI Strategy (USDJPY 5min) Final
//@version=6
strategy("RSI Strategy (USDJPY 5min) Final", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, initial_capital=5000000, currency="JPY", default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0, margin_long=1/100, margin_short=1/100)
// 期間を2に変更、RSI overSold、overBoughtを1と99に
length = input(2)
overSold = input(1)
overBought = input(99)
longLength = input.int(200, "Long MA Length")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
longma = ta.sma(close, longLength)
// overSoldかoverBought
co = ta.crossover(vrsi, overSold) and strategy.position_size == 0 and close > longma
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought) and strategy.position_size == 0 and close < longma
// maをチャートに表示
plot(longma, title="Long MA", color=color.new(color.gray, 0), linewidth=2, style=plot.style_line)
// 損切と利確の設定
stop_loss_pips = input.float(30, "Stop Loss (in pips)")
take_profit_pips = input.float(30, "Take Profit (in pips)")
// 利確損切Pips計算
pips_multiplier = syminfo.mintick * 10
adjusted_stop_loss = stop_loss_pips * pips_multiplier
adjusted_take_profit = take_profit_pips * pips_multiplier
if (not na(vrsi))
if (co)
alert("RSI and MA conditions met for a Long Entry.")
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
strategy.exit("RsiLE Exit", stop=strategy.position_avg_price - adjusted_stop_loss, limit=strategy.position_avg_price + adjusted_take_profit)
if (cu)
alert("RSI and MA conditions met for a Short Entry.")
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
strategy.exit("RsiSE Exit", stop=strategy.position_avg_price + adjusted_stop_loss, limit=strategy.position_avg_price - adjusted_take_profit)